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在腥風血雨的交易市場常常需要處理大量的資訊,但在經驗不足的情況下無法快速的掌握市場情況,另一方面常常在貪心的情況下錯失了良好的出場機會由盈轉虧,當虧越多時更想投入更多本金將損失的賺回來導致越賠越多,我們來檢視一下為甚麼會這樣?

【原因一】人腦無法瞬間應付大量資訊
【原因二】人性的貪心使得不理性的進出場

什麼是程式交易?

程式交易就是將市場上用的各種技術指標,利用程式寫入系統中,讓程式計算出買賣點,以避免投資人可能因為情緒反應而做出不理性的判斷。

程式交易的缺點

1. 你需要具備程式技能
電腦跟人腦差很多,很多技術分析很難輕易的就用程式寫出來,所以自由地將腦袋中的交易策略寫成電腦看得懂的,也是要花一陣子練習的。

2. 主力策略的改變
就算寫了一支很棒很賺錢的策略,也不能保證未來一定會是賺錢的,隨著時間拉長,散戶的水準提高,主力的操作手法也會隨之而改變,這也是說沒有哪支策略會是一輩子穩賺不賠的。

3. 調整參數的陷阱
雖然程式交易裡面的最佳化很好用,但是一不小心就會踏入無盡的深淵,這個情況稱做 overfitting (過度擬和),意思是你的策略在歷史資料中表現得很良好,但在未來的判斷上面卻差強人意,要記住一件事,會賺錢的策略不會是因為調整參數而賺錢,而是因為這隻策略的想法抓得住趨勢才賺得了錢。

程式交易的優點

1. 讓程式判斷多空,去掉情緒反應的影響
就如同剛剛所說的,越賠越多的情況,能夠在剛開始理性出場的不多,大多都會因為情緒化而做出許多不理性的進場,這也是操盤手為甚麼要程式交易輔助,因為操盤手也是人,只有電腦能夠不帶一絲情緒做出最冷靜的判斷。

2. 冷靜分析各種數據
各種市場數據通常都是極大量的,甚至市期貨急拉急殺都是非常迅速的,人工看盤通常一次需要看多種不同的指標,常常還在分析技術指標的過程中已經錯失了最佳入場機會,但程式交易不管是多少種指標都能在一瞬間判斷是否進出場。

3. 能夠回測歷史資料
每個人都有自己的交易策略,有的是自己發明的,有的是老師教的,不過想知道這技術到底好不好用,你就可以透過程式將你的交易策略先以過去的歷史資料做模擬交易,來查看績效會怎麼樣,透過回測報表,一切都會一目了然。

4. 程式最佳化
在各種不同的技術指標中,常會有各種不同的參數需要調整,以均線( MA )來說,就有各種不同的均線,5 日均、10 日均、20 日均、60 日均… 單靠人力要找出哪一條均線最適合的,是難如登天,但透過電腦計算,他可以告訴我們何種天數的 MA 最賺錢的。

簡言之,透過程式交易可以多獲得一些情報與資料,但是是否能真正獲利,最終還是取決於自身的經驗與操作,切勿因為貪心而因小失大,但能有越多情報當然就越能提升獲利的機會

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♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。
榮耀投資學院
最後修改日期: 11/05/2021

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